2020年06月27日

【実弾運用録】2020年6月3週目

■システム+裁量
今週:+1.0%(年利-21.9%、月間+7.8%)

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ボラの高いレンジ相場。
私のストラテジーは最もやりやすいようで、今週も問題なく勝てました。

水→木のアメリカの急落を裁量が被弾して利益を削りましたが、
(とは言っても、ツイッターに書いたようにだいぶポジションを落としていました)
システムのみなら5連勝でした。

システムの王道のストラテジーのみで運用している口座が
メインとは別にあるのですが、
こちらは年初来プラスまであと2%ということろまでこぎつけました。
いかに「余計なこと」が大ダメージにつながったかわかります。

裁量は利確が進みました。

日本株はもちろん、米国株もかなり持っていたGAFAMを1/3くらいに落としました。

長期用とは言っても、下がったときに買い増しできないのは、私には苦痛でした。
良くも悪くも、10年以上培ってきたトレーダー気質なのだと思います。
その点、常に(現物)フルポジのかぶ1000さんはすごい胆力だと思います。

ポジションを落とした理由は、
・日米ともに上昇の勢いがなくなってきたこと
・アメリカの各州でロックダウン解除の段階の後ろ倒しや州をまたぐ移動の隔離観察の動き
この2点です。

感染者数が増えることそれ自体は株価への影響は軽微だと思いますが、
感染者が増えることによってロックダウンの方向へ向かうのは大いに心配
です。
なので、ポジションを軽くして様子見にしました。

今月はボラの高いレンジ相場が続いていて、システムがオニのように機能しているので、
難しい相場を無理して裁量で稼がなくても良いという気持ちもあります。

唯一、リスクトレードで買い増したのが防衛関連銘柄です。

世界中で閉塞感が強まっている中、良からぬことを考える連中がいるかもしれません。
特に日本の隣国は好戦的な独裁国家が多く、地政学的なリスクは高いと思います。

6208石川製作所
4274細谷火工
6203豊和工業
7721東京計器

興研や重松も防衛関連なのですが、
最近はマスクのイメージが強く、半島情勢などに反応しないので、今回は買いませんでした。

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2020年06月21日

暴落逆張りで最も大事なこと

対暴落用のシステムの大改修が終わりました。

理論上の実質的な最大レバレッジを1.5倍に落としましたが、
それでも今年の利回りは+45%になりました。
ほとんどのストラテジーは今年に合わせたわけではありません。

最大DDは武漢ウィルス相場でもちろん更新しましたが、
時価で12%に収まっています。

WS000240.JPG
(資産曲線はよく見るといろいろバレるので、公開できません)

暴落のストラテジーはカーブフィットなのはわかっていますが、
現実(20%以上の損失)との乖離は、
いかに資金管理が大事かということに尽きます。

単純にレバレッジを下げれば良いというものではありません。
レバレッジを上げすぎることは確かに問題です。
これは多くのトレーダーが言うことなので、耳にタコだと思います。

私がハイレバ以上に重要だと思うのは、
「いかに暴落が収束するまで弾を切らさずに打ち続けられるか」
ということ
です。

このブログに何度も書いていますが、私の武漢ウィルス相場での失敗は、

・平時のポジションをそれなりに抱えたまま暴落に突入し、そのまま抱えたこと
・シグナルが出るのが浅めに偏っていて、早々に弾切れになったこと


この2点でした。

大改修でストラテジーの追加と削除はしましたが、
削除したものも含めて一つ一つはピッカピカの資産曲線でした。

決め打ちをしたつもりはなかったのですが、
「このポイントで反発しなければかなりヤバい」というマルチになっていて、
それがここ10年では浅めで反発していたのでかなり機能していました。
今回は「このポイント」からさらに暴落したのでこの現実、ということです。

重要なことなので何度も書いておきます。

暴落の逆張りで大事なのは、
暴落が収束するまで弾を切らさずに打ち続けること


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2020年06月20日

【実弾運用録】2020年6月3週目

■システム+裁量
今週:+1.7%(年利-22.9%、月間+6.8%)

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引き続き、統計が機能しやすい相場になりました。

シグナルは少ないものの、出たシグナルは高い確率で利益になりました。
特定のストラテジーが調子良かったということもなく、
売り買い、デイトレスイング、薄く広く機能してくれました。

基本的に逆張り(順張りではないという意味)なので、
今のようなボラの高いレンジ相場はやりやすいのかもしれません。

アメリカのSQも今晩(金曜日)で終わることですし、
裁量でもまた少し米国株を買ってみようと思っていました。

折しも、武漢ウィルスの感染拡大?というとってつけたような理由でプチ急落したので、
新規で、リヴォンゴヘルス(LVGO)を追加してみました。
この銘柄、ヘルスケア+SaaS。最強か?という組み合わせですね。

QQQ(≒ナスダック指数)を売って、GAFAMを追加でお買い上げでした。
今、保有しているのは、GAFAMメインで、あとはクラウドとヘルスケアだけです。
他のダウ構成銘柄も持っていません。
もうテックのキラキラだけで良いだろうという、まぁ安易な考えです。

「配当は何だろうか」という以前からの漠然とした疑問がありました。
それが、米国株を研究を進めていく中で、
(米国株のオールドエコノミーは高配当銘柄が多い)
武漢ウィルスの影響を受けて、減配という実害として現れ始めました。

配当とは何かという本質的なことも(時間があれば)書きつけようと思っています。
私が米国株の高配当銘柄を買わないのも、この裏付けによります。

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posted by 紫苑 at 09:44 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする