なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
株よりチョロい? ビットコイン関連のオススメ
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 これでわかったビットコイン
ビットコインのファンダメンタル的な側面の理解が深まる本です。
理解しにくいビットコインのシステムや裏付ける技術を簡単に解説しています。

 1時間でわかるビットコイン入門
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取り敢えず「買ってみる」ならこの本で充分です。

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SBI、GMO、MUFG、電通、リクルートなどが出資しているので、資金的な裏付けも万全。

2017年06月09日

【トレード成績】2017年6月2週目

【トレード成績】2017年6月2週目
今週の利回り:+3.13%
年初からの利回り:12.8%(完全複利で運用)

今週はまずまずの成績で、この数字で着地。
大当たりのアカツキも引き当て、満足のいく成績でした。
自分の注文で相場を動かさないように、出来高で制限を入れていますが、
目一杯まで突っ込める銘柄が当たったのは幸運でした。

先週は負けましたが、先月中頃から、
何となく相場がシステムと噛み合ってきた感があります。
決してボラが大きいわけではないので、得意な相場だとは思えないのですが、
ボラの小さい相場にも対応できるように改良したのが奏功しているのでしょうか。

去年1月下旬から、儲かった実感のある期間はわずかだっただけに、
このまま持続してもらいたいところです。
同時期から始まったDD回復まで、あと1割弱です。長い…。

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posted by 羽月 庵 at 17:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月05日

【ビットコイン】相場に振り回されない戦略

ビットコインや暗号通貨関連の記事は、こちらのカテゴリににまとめてあります。

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ここ2〜3週間、時間があるときは(検証の裏などで)ビットコインの相場を見ています。
ボラが異様に大きい、株を主戦場にしている管理人からすると特殊な動きです。

このボラが異様に大きい暗号通貨相場で生き残るための戦略を考えてみます。

分足か1時間足でも良いのでどこかで拾ってきてシステム化するのが、
最も安全かつ効率的に稼ぐ方法だと思います。
ただ、ビットコインのヒストリカルデータ、落ちているところが見つからない…。
読者さんでご存知の方がいれば教えてください。

ということで、今のところ、残念ながら裁量でやらざるを得ません。

しかし、私たちシステムトレーダーは相場のド素人ではありません。
検証という作業は、相場に参加する人たちの心理状態の解析です。
同じ裁量ではありますが、私たちは
ビットコインをギャンブル的に売買する人たちと一線を画すことができると考えています。

裁量ですので、株のシステムトレードのように、
小さい波まで捉えて超効率的に売買することはできません。

相場は、ファンダメンタルズによって動く投資資金が影響する傾き(トレンド)と
投機資金が影響する振幅(ノイズ、ミスプライス)とで構成されます。

ビットコインを裁量で安全に儲けるためには、
ノイズではなくトレンドに張る
ことが重要です。
(逆にシステムトレードでトレンドを利益の源泉にするのは難しいと思います)

トレンドに張るコツはいくつかあります。

・谷越えを待って買う
・ファンダの変化がない(システム的な大穴が見つからない)限り基本的に売らない
・暴落でも狼狽しない(むしろ買い増しのチャンスかもしれない)
・暴騰はさすがに山越えを確認して売る
・時間をゆったりと捉える
・細かいノイズは気にしない
・資金量は厳しく制限されるべき(暴落に耐えうるレバレッジにする)


投資(トレンド、傾き)と投機(ノイズ、振幅)の違い、
投資をする(≒トレンドを捉える)ためのポイントは、矢口新さんの本が参考になります。
「なぜ株価は値上がるのか?」
矢口さんは、管理人が勝手に株の師匠だと思っている一人です(面識はありませんが)。

基本的には、強めの上昇トレンドですから、
たまに来る押し目を丁寧に拾う
持つかピラミッディングで玉を増やす
売るのは暴騰後の山越えのみ

というリズムではないでしょうか。

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2017年06月04日

【短期空売り】新システム完成

ここ数日、シス達を酷使に酷使に重ね、新しいシステムがもう一つ完成しました。
先日、このブログで報告もした新システムが買いだったので、
似たようなタイミングでエントリー&イグジットする空売りのストラテジーです。

↓新ストラテジーのスペック↓
WS000001.JPG
5700回、平均損益0.52%、合計損益196%、最大DD6.1%、PF1.95

いつもはレバレッジ2倍ですが、今回はレバ1倍で検証しました。
このストラテジーはあまり大きく張るつもりはないので。

ぱっと見た目の印象は良さそうなのですが、スリッページが少しありそうな感じです。
何より、トレードを細かく見ていくと、
S高や爆上げを引かされる可能性が少なからずあり、少し危なっかしいのです。

まぁそれでもここまでエッジがあれば運用しない手はないです。

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posted by 羽月 庵 at 23:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする