なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

***シス達ユーザーの方、フェアトレードや西村剛さん経由でお越しの方へ***
「システムトレーダー・オブ・ザ・イヤー2017」グランプリを受賞しました。
フェアトレードの諸先輩方からの教えを後輩の皆さんにお伝えするべく、筋肉質なストラテジーを効率的に作るための特典をご用意しました。
応募要項はこちらに書きましたので、ご興味のある方はご覧ください。

2018年01月02日

【実弾運用中】トレンドフォロー型ストラテジー続編

***シス達ユーザーの方、フェアトレードや西村剛さん経由でお越しの方へ***
筋肉質なストラテジーを効率的に作るための特典をご用意しました
ご興味のある方はこちらをご覧ください

一昨日アップしたトレンドフォローですが、
地区の忘年会でアドバイスを頂き、さらなる改良を加えることができました。

WS000001.JPG
売買回数2300回(1300勝1000負;勝率55.5%)
平均損益率1.07%、合計損益率97%、最大DD6.4%、PF1.859、平均保有日数7.92日
(1億円レバ1倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年12月)

1日あたりの平均損益率は0.135%。
これ以上、手を加えると、1日あたりの平均損益率は改善されても、
極端に利益やPFが悪くなるので、バランスを考えてこのくらかなと。

とりあえずこれで、連休明けから実弾運用してみようと思います。

トレンドフォローは、もう2種類くらい新しいストラテジーのアイデアがある
…というか、教えてもらったので作るつもりです。
ただ、トレンドフォローは労働対効果の悪いストラテジーです。
明日からは実弾運用中でよくシグナルがでるストラテジーの改修をします。

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posted by 億トレーダー at 05:53 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月31日

【実弾運用中】トレンドフォロー型ストラテジー

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今日はこれから地区のシステムトレーダーとの忘年会です。
急遽、私が言い出し、この年の瀬に3人も参加してくださいます。

うち一人はシステムトレーダー・オブ・ザ・イヤーで2位の方です。
余談ですが、今年の年利ワンツーは、
東京や大阪ではなくこの田舎のサビれ気味の県から出ました。

どんな有意義な話になるか、楽しみです。

さて、トレンドフォローが一応の完成を見ました。
自分が考えつく限りのパラメータはほぼすべて試したつもりです。

WS000000.JPG
売買回数2900回(1400勝1500負;勝率48.6%)
平均損益率0.99%、合計損益率111%、最大DD8.1%、PF1.754、平均保有日数9.37日
(1億円レバ1倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年12月)

このストラテジーは、他の短期売買の邪魔にならないように、
1日あたりの平均損益率を重視した改良を心がけました。

PCは完全に寝せず(自動検証)、私も睡眠時間を極限まで削って、2週間かかりました。
それでもまだ生ぬるい資産曲線なのは否めませんし、
1日あたりの平均損益率も目標に達していません。

どうしたものか…。

こんなときこそ他のトレーダーの皆さんの知恵ですね。

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posted by 億トレーダー at 00:08 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月29日

【トレード成績】2017年12月4週目

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【トレード成績(株;システムトレード)】
今週の利回り:+1.04%
年利:48.1%(完全複利で運用)

【トレード成績(ビットコイン;半自動・裁量)】
今週の利回り:-15.99%
年利(5月末スタート):93.2%(完全複利で運用)
*9月から投入資金を2倍にアップ、週利・年利を現資金に合わせて修正しました。

**********

株のシステムトレードは12月はほとんど見どころがありませんでしたが、
今日(29日;大納会)は久しぶりにスッキリ勝てました。
今週の利回り+1%は、ほとんど今日1日で稼いだようなものです。

今年は目標の+100%、最低でも+50%と思っていましたが、
100はおろか、最低目標にも届かない惨状でした。
難しい相場だった(らしい)とは言え、今ならあと数%程度なら余裕で伸ばせたので、
もう少しストイックに検証しなければならないと痛感しました。

空売りストラテジーの改修が遅くなってしまったのが主な要因ですが、
これはすでに改善済です。

トレンドフォローが全然作り込めていないままの運用となっているので、
年末年始の課題として取り組んでいます。
1月下旬に、トップクラスのシステムトレーダーと私的な勉強会をする予定なので、
それまでに恥ずかしくないくらいまで仕上げておかなければなりません。

ビットコインは先週今週とズタボロです…。

半自動とは言え、売買の判断は裁量でやっています。
崩れると修正しにくいのが裁量の宿命ですが、
それでも、頼りにしていた指標が使えなくなるだけで、
これ程まで崩れるものかと、我ながら驚いています。

すこしずつポジションの整理をしながら修正中ですが、
(ポジションの整理を焦るとたいていロクなことがない)
整理するのに好ましい値動き待ちで、じれったいところです。

まだ100%近く勝てているので余裕を持って構えていられますが、
これがマイナスだったらと思うと…危ないところです…。

オススメのビットコインブローカーはBitFlyerです。
チャート見やすい、ツール使いやすい、手数料安い。
そして、出来高が多い。出来高が多いのは、価格の安定のためにはとても重要です。
(管理人は主要なブローカーは全て開設し、比較・検討しました)
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posted by 億トレーダー at 15:34 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする