なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

***シス達ユーザーの方、フェアトレードや西村剛さん経由でお越しの方へ***
「システムトレーダー・オブ・ザ・イヤー2017」グランプリを受賞しました。
フェアトレードの諸先輩方からの教えを後輩の皆さんにお伝えするべく、筋肉質なストラテジーを効率的に作るための特典をご用意しました。
応募要項はこちらに書きましたので、ご興味のある方はご覧ください。

2017年12月24日

【実弾運用中】1泊2日型買いストラテジー(逆張り的)

***シス達ユーザーの方、フェアトレードや西村剛さん経由でお越しの方へ***
筋肉質なストラテジーを効率的に作るための特典をご用意しました
ご興味のある方はこちらをご覧ください

新しい買いストラテジーが完成しました。

エントリー時の指値は暫定なのですが

#他のストラテジーとタイミングが重ならないようにするため、
#他とのバランスで最終的な指値は調整するつもりです。

大筋ではこれで完成です。

WS000000.JPG
売買回数3300回(2200勝1100負;勝率66.0%)
平均損益率1.85%、合計損益率277%、最大DD13.3%、PF2.457、
平均保持日数1.57日;1日あたりの平均損益率1.17%
(1億円レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年11月)

本当はデイトレタイプに仕上げたかったのですが、
どうしても1泊2日のパフォーマンスを超えることができませんでした。
無理してデイトレにこだわる必要もなく、1泊2日を採用しました。

デイトレから1泊2日に変更したので、検証量が単純にいつもの倍かかりました…。
苦労の成果もあってか、まぁまぁな仕上がりだと自分では思います。
特に、狙ったわけではないのに、ほとんどのトレーダーが苦労している今年も
きちんと利益になったいることは満足しています。

大雑把にストラテジーの内容を説明すると、
逆張り系ですが、長期では下げすぎていない ことが重要でした。
マネして作る方はパラメータの参考になさってください。

さて、このようなスイングタイプのストラテジーを
マルチで運用する際に大事なのは、
「1日あたりの平均損益率」

という考え方です。

いくら損益率が大きくても、保有日数が長いと、資金効率は悪くなります。
逆にデイトレタイプのストラテジーは、損益率が低めでも、
1日(正確にはザラ場→引けの半日)で完結するので、資金効率の面で有利です。

資金効率は「1日あたりの平均損益率」で概ね表される と言っても良いでしょう。

これは大事な考え方なので、機会があれば詳しくご紹介します。

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posted by 億トレーダー at 00:00 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月22日

【トレード成績】2017年12月3週目

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【トレード成績(株;システムトレード)】
今週の利回り:+0.10%
年利:46.6%(完全複利で運用)

【トレード成績(ビットコイン;半自動・裁量)】
今週の利回り:-6.09%
年利(5月末スタート):116%(完全複利で運用)
*9月から投入資金を2倍にアップ、週利・年利を現資金に合わせて修正しました。

**********

株:今月は不調。
日単位では6勝10敗。絶不調と言っても良いかもしれません。

12月、例年はどうかなと思い返してみると、
去年は東芝のストップ安を引かされ、マイナスに沈んだ忌まわしき月でした。
12月はシステムトレードの調子が悪いのかもしれません。

ビットコインも今週は絶不調でした。

今までと傾向が明らかに変わり、
以前、ここにも書いた「オリジナルの過熱感の指標」が、
全く機能しなくなってしまいました。
半年間、BTC相場から利益を上げ続けた指標だったのですが…。
今のポジションの修正も必要ですし、システム自体の修正も必要です。

BTCはATM代わりになるかと思っていただけに衝撃です…。

オススメのビットコインブローカーはBitFlyerです。
チャート見やすい、ツール使いやすい、手数料安い。
そして、出来高が多い。出来高が多いのは、価格の安定のためにはとても重要です。
(管理人は主要なブローカーは全て開設し、比較・検討しました)
ビットコインや暗号通貨関連の記事は、こちらのカテゴリににまとめてあります。

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posted by 億トレーダー at 23:00 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月15日

【トレード成績】2017年12月2週目

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【トレード成績(株;システムトレード)】
今週の利回り:-1.74%
年利:46.4%(完全複利で運用)

【トレード成績(ビットコイン;半自動・裁量)】
今週の利回り:+18.87%
年利(5月末スタート):130%(完全複利で運用)
*9月から投入資金を2倍にアップ、週利・年利を現資金に合わせて修正しました。

**********

今週の株は全く見どころなく、発注ミスも手伝って沈みました。
何が悪いということもないので、まぁこんな週もあるかなといった感じです。

システムトレードの達人(シス達)ユーザーの方お二人から質問を受け、
電話で回答?コンサル?しました。
バックテスト結果を重視するあまり、パラメータを絞り過ぎている印象でした。
誰もが通る道ですが、PF、平均損益率、DDを重視する人は特に注意です。

ビットコインは先週末の大相場で大きく稼げました。

ここ2〜3日は膠着状態で何もすることがありませんが、
このように異様にボラの小さい相場が長く続いたあとは、方向性の出た方に大きく進みます。
これは株でもビットコインでも変わりません。

今回のビットコイン、私は下方向の可能性の方が高いと思いますが、
あくまで相場の予想はせず、どちらに動いても良いように注文を出しています。

…が、まだ今日も動きません。

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posted by 億トレーダー at 17:28 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする