2020年05月29日

システムトレード大改修中

今、というか2月頃からずっと、システムの全面的な改修をしています。

まずは
・小型株からの脱却
・デイトレ(空売り)依存からの脱却

次に武漢ウィルス相場を受け、
・暴落システムの全面改修

現在は
・平時のシステムの大ダメージトレードの徹底排除

を行っています。

以前、ちょっとした改良で変わったストラテジーですが、
さらにダメトレードを徹底排除した結果、こうなりました。

ダメトレード除去後.jpg
2300勝1400敗(勝率62.7%)、PF2.578、平均損益率1.33%

何か特別なパラメータを追加したわけでも、
すごいテクニックでこねくり回したわけではありません。
基礎的な検証の段階で、思いつくダメトレードの要素を排除していった結果、
自然とこうなりました。

最近、わかったことは、どのストラテジーを検証してみても、
ダメトレードをパターン化して排除できれば、
メインのパラメータは1つか2つで、実弾運用しても良さそうなレベルになり得る

ことが多いということです。

今まではパラメータの種類や日数のあたりをつけるのに、
優先順位の昇順・降順や以上・以下での2分割を使うのはほぼ必須でした。
しかし、ダメトレードの除外を徹底するようになってからは、あまり使わなくなりました。
パラメータのあたりをつける以前に十分すぎるくらいに絞られるからです。

また、「ちょっとした改良」は他のストラテジーでも友好だということがわかりました。

売りスイングに「ちょっとした改良」をした資産曲線の変化です。

改良前
売りスイングb.jpg

改良後
売りスイングa.jpg

去年の8月9月あたりから始まった強い上げ相場でやられたストラテジーですが、
この改良でなだらかにすることができました。
合計損益は少し減りましたが、この方が実弾運用のストレスは少ないと思います。

たまにで良いのでうまくいかなかったトレードを追跡調査して、
どうやったら勝てたのかを考えてみてください。
きちんと作っていればエントリーのコンセプトはそれほど外れていないはずなので、
ちょっとした工夫で問題が解決することがあります。

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posted by 紫苑 at 08:49 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月22日

【実弾運用録】2020年5月4週目

■システム+裁量
今週:+3.3%(年利-29.5%)

********************

今週は久しぶりに相場にがっちり噛み合った感覚がしました。

売り買いともに利益になったものが多く、負けなしの5連勝。
やっと-20%台まで戻ってきました。

良い決算には素直に反応する銘柄が多かったので、
裁量でマザーズの好業績を少し買ってみました。含み益です。

感覚的には、今年で最も相場にシンクロできた週だったように思います。

金額的には暴落逆張りの方がもちろん儲かるのですが、
これは勝てて当たり前ですし、反発するまで耐えるだけですし。
もちろんこれはこれで嬉しいのですが。

そうではなく、(平時に)積極的、意識的にヘッジファンドのようなことをやって、
売り買いどちらからも利益を上げてくるのが理想です。
(だから難しい成行エントリータイプのデイトレを作ってきました)
今週はこの理想形に近いトレードができたように思います。

突然、システムがフィットするようになったのかは謎です。

1ヶ月間、本業がスッカスカでした。
自営業なので、スッカスカ=金銭的なダメージなのですが、
その分、相場に取り組む時間が取れたのは良かったです。

睡眠時間を削ってシス達を常に2〜3台回しているのはもちろんなのですが、
裁量の勉強も…特に米国株に力を入れてしました。
努力対効果が日本株より良さそうだと思いまして。
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posted by 紫苑 at 22:39 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月18日

【実弾運用録】2020年5月3週目

■システム+裁量
今週:-1.3%(年利-32.8%)

********************

全くかみ合いません。

今年ももう半分くらい終わりそうですが、
システムトレードを通して相場と向き合って、
今年は楽しかったと思える日は数えるほどしかありません。

最近は何をすれば勝てるのかわからなくなり、
現在使っているシステムが信頼できなくなってきました。
本来、ブログにこのようなことを書き込むのも、
私の立場上からも、不適切なのはわかっています。
わかっていても、書かないわけにはいかないような心境です。

嘆いていても仕方ないので、ひたすら検証しています。

現在、使っているシステムを全て見直していますが、
一つわかったことがありました。

検証のノウハウは少しずつ進歩しています。
今のノウハウで検証し直すと、
ストラテジーを作った頃とは過程はもちろん違うのですが、
パラメータが大差ありませんでした。

今は我慢の時期なのだと思います。
少なくとも、手持ちのストラテジーでは。

裁量は、雲行きが怪しくなってきたので、ほとんど決済しました。
残っているのは
・防衛関連
・物流リート
・ナスダック買&新興国売のサヤ取り
のごくわずかなポジションだけです。

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posted by 紫苑 at 13:07 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする