2020年09月13日

【実弾運用録】2020年9月2週目

■システム+裁量
今週:+0.7%(年間-14.9%、9月+1.0%)

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米国株を中心に大荒れの相場。
その中でそこそこの利益を残せたのはまぁ満足な部類の成績でした。

システムが好調で、やはりこのようなボラの大きいレンジは得意なようです。
行ったり来たりが利益になりました。

システムの開発は先週完成した急落逆張り
トレード回数を少し増やして利益がもう少し出せるようにマイナーチェンジしました。
パラメータで切り捨てたところを何とか使えないかと努力するのは大事なことだと思います。

米国株はGAFAM+テスラの離脱は結果的にはほぼ完璧で、
「山越え」をした直後に降りられました。

小型のSaaSクラウド系は切り遅れたのは、こちらは運用方針が固まっておらず、
動きに機動性が欠けたのが反省点です。
今はだいぶ軽くして、次に急落があったら仕掛けられるようにしてあります。

先週も書きましたが、ワクチンへの期待なのか、武漢ウィルスへの慣れなのか、
オールドエコノミーに数週間前から資金が戻ってきているように思えます。
ビザ、アメックス、ディズニー、デルタ航空などを買い始めています。

テスラは9月4日のザラ場にPOをしたらしく、
相当しばらくの間、$372〜428が重い重い上値になると思います。
ここまで相当な値幅が取れるほど下落するか、
ここを明確に超えてくるまでは、私はINしません。

さて、ここで「ザラ場中にPO」って何?と思われるかもしれません。
私も同様の疑問を持ち、詳しそうな方に質問したところ、
「POは(日本と同様に)値段等を決めてから募集なのだが、
今回は場中にブロックトレード的(これは右から左へ株が動くだけ)に、増資をやった。
この手法は初めて見た。異例な事」

との回答を頂きました。

米国株は、
大型からはアマゾン、フェイスブック、エヌビディア
小型からは
超絶決算だったズーム、ペロトン、クラウドストライク、ドキュサイン
将来が有望そうなファストリー、テラドック&リボンゴ連合
今般の下げで、この辺りを主力化していくつもりです。

特にズーム、ペロトン、クラウドストライクは、
超絶決算を出しながらも相場に足を引っ張られて売られているので、
少しずつ拾っていこうかなと思っています。

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2020年09月08日

「急落」逆張りシステム2

ツイッターでは政治と米国株ばかりのツィートの私ですが、
システムの開発も進めています、一応。

暴落を逆張りする一連のシステムはすでに完成しています。
これは下手にいじると資金管理のバランスが崩れるので、
相当しばらくは大幅なコンセプトの変更やストラテジーの追加はしません。

ただ、平時と暴落の間をつなぐストラテジーは枠に空きがありました。
空いていても良いかなと思っていたのですが、
ちょうどフェアトレードからアイデアを頂いたので、これを改良していました。

急落新作.jpg
売買回数460回(330勝130敗)
平均損益率1.61%、平均保持日数1.98日、1日当たりの平均損益率0.81%
合計損益率66%、最大DD6.8%、PF2.79
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)

シグナルが出る期間が限られているので、売買回数は少ないです。

2019年までで最適化をして、今年の3月をフォワードテスト的に検証しました。
相当やられるだろうなと思っていたら、全然無風だったので驚きました。
試行回数が少なくなても実弾運用しても良いかなと思ったのもこの点です。

ちなみに、これと競合しそうなストラテジーはこの2本ですが、

急落旧1.JPG
急落旧2.JPG

シグナルが出るタイミングが異なります。
これも良いですね。

ということで、急落局面のストラテジーが少し厚くなりました。

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2020年09月07日

【実弾運用録】2020年8月6週目・9月1週目

■システム+裁量
今週:+0.3%(年間-15.6%、9月+0.3%)

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木曜日引けまではシステムも裁量も絶好調。

システムは月火水の上昇をきちんと捉え、
木曜日の寄り天もばっちり当てました。
裁量では、テスラは火水に、アップルは火曜に降り、
山越えを待って売る形としては最高の決済ができました。

天才かもしれないと思った矢先、木曜日の米国株の急落で歯車が狂いました。

金曜日はケイブを引かされたのを中心に戻し切れず終了。
金曜日1日だけで1.0〜1.5%の資産を吹き飛ばしました。

なかなかうまくいかないものです。

今週は平時と暴落の間をつなぐストラテジーを作っていました。
ようやく完成したので、別でご紹介します。

「武漢ウィルスのワクチンを見切りで医療関係者に打ち始める」
というニュースが、日曜日にアメリカから飛び込んできました。

アメリカのワクチンは、第3相臨床試験まで進んでいます。
第3相臨床試験に合格すると、ワクチンの販売が晴れてOKです。
ワクチンが承認されると、出遅れているオールドエコノミーに資金が戻り、
物凄いキャッチアップを見せることと思います。

ワクチンはそう簡単に承認されないかも知れません。
ただ、それでも武漢ウィルスの患者はピークアウトしていて、
少しずつオールとエコノミーが買われている気配があります。

米国株が材料不明の調整をしている間が買い場かもしれません。

私は週明けにオールドエコノミーを買い増す予定です。

問題は小型のハイテクです。ホールドか、減らすのか、切るのか。
買い増しは、するにしても下げ止まりを確認して少し戻してからです。

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