2020年05月08日

【実弾運用録】2020年4月5週目〜5月2週目

■システム+裁量
4月30日・5月1日:-2.0%
5月7日・8日:+1.3%
(年利-31.5%)

********************

いろいろ試行錯誤して迷走中です。

ピカピカのストラテジーを作るのはそう難しくないのです。
問題は、一つ一つのストラテジーへの資金の割り振り方、レバレッジのかけ方です。

暴落時のストラテジーはむしろ簡単で、
優位性の順位がはっきりしているので、
暴落が進むごとに徐々にポジションが厚くなるように割り振っていくだけです。
最大レバレッジを決めてしまえばほぼ自動的に決まります。

問題は平時です。

以前、私は、暴落時だけで勝負すれば良いと思っていたので、
平時は流すつもりでレバレッジをむしろ軽くしていました。
しかし、ほぼ逃げ場がなく、一直線に物凄いスピードで下落した武漢ウィルス相場を受け、
投資の基本に立ち返らなければならないことを痛感しました。

リスク=ボラティリティー*ポジションサイズ*保有日数

暴落時は平時よりエッジはあるのですが、
ボラが高いので、ポジションは軽くするのがセオリーでした。

逆に平時はボラが小さいので、ポジションを厚くすることができます。
ただし、エッジがある部分を見つけるのが暴落時より難しいので、
システムトレーダーのウデ次第ということになるのでしょうか。

前回の記事で「ストラテジーを楽に作りすぎていた」と書きました。

半ば自動化できることの功罪はあるのですが、チャートを見ることを忘れていました。

チャートを…特にやられたトレードのチャートを並べて、穴があくほど見ることです。
やっている方も多いと思いますが、もっと検証の早い段階でやるべきなのです。

もちろんひどくやられたトレードの数が増えるので、地道で苦しい作業になります。
しかし、メリットもあります。

・他のパラメータで(運良く)消される前の段階で発見できる
・似たようなやられ方を数多く見ることで気づく

是非、やってみてください。

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2020年05月04日

新しいデイトレ空売り戦略

新しいデイトレ空売りです。

WS000217.JPG

デイトレのルールが変わった2014年以降に合わせ、
2006年から2013年まではフォワードテスト的にしか使っていません。
2014年の大きな凹みは忌まわしき日銀砲なので、事故として扱い、合わせていません。

売買回数1900回(1200勝700敗;勝率73.9%)
平均損益率0.52%、合計損益率44%、最大DD15.2%、PF2.41
(2014年〜直近、2014年10月30日の日銀砲は除く)

デイトレ空売りはこれを主力にします。
というか、デイトレ空売りはこの亜型を1本作ったら、もう作らないでしょう。
エッジがなくなりすぎています。

このストラテジーも、資産曲線からもおわかりかもしれませんが、
エッジの残っていそうなところを摘んで作ってあり、普通のデイトレ空売りではありません。
資産曲線の形はあまり良くないのはそういった事情で、
検証結果と実弾運用はそれほど乖離しないと思います。

作り慣れたデイトレ空売りなのに、完成まで5日もかかりました。

これを作っていて思ったのは、
今までストラテジーを楽に作りすぎていたということです。

2年前に覚醒してから機械的にストラテジーを作れるようになり、
量産できるようになった一方で、作業化してしまいました。
本業とプライベートで、分析に割ける時間が少なかったという言い訳もあります。
なまじ頭を使わない検証自体は作業としてできるので、
却ってよくなかったかもしれません。

これからはもう少し厳しくストラテジーを作るように心がけます。

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2020年04月27日

原油ETFの戦略

これだけ原油のCFDやETF、期近の先物で運用するのは
短期勝負という情報が広がっているにも関わらず、
ツイッターには未だに塩漬けをするという人がそれなりにいることに驚きます。

先週の運用報告でも書きましたが、
今のスプレッドだと時間が敵になるので、
リスクが限定されないコールオプションを買うようなものだと思います。
「短期で」「大幅な」減産で合意がなされることに賭けるギャンブルです。

今日は1671原油ETFについて、数字をもとに書きます。

1671WTI原油ETFの原資産の推移は以下のとおりです。
シンプレックスの適時開示による)

21日:6月限28,533(79%)、7月限7,768(21%)
22日:6月限3,087(10%)、7月限24,064(77%)、8月限4,291(14%)
23日:7月限24,064(80%)、8月限6,025(20%)
24日:7月限24,767(78%)、08月限7,128(22%)

6月限も残存日数が少なくなると大荒れになると思ったのか、
まだ1ヶ月近くも残っている6月限は早めに処分して、
7月限と8月限で運用しているようです。
さらに、8月限の運用資産も少しずつ増やしているのがわかります。

さて、WTI先物の価格は以下のとおりです。

6月限 17.18
7月限 21.25(6月限とのスプレッド24%)
8月限 24.17(7月限とのスプレッド14%)
9月限 25.93(8月限とのスプレッド7%)
10月限 26.88(9月限とのスプレッド4%)
11月限 27.92(10月限とのスプレッド4%)
(CME4月24日引け)

この2つの情報から、私はどちらかと言えばショートを仕掛けたいですね。

もちろん大幅な減産合意がなされれば原油価格は急騰するかもしれません。
ただ、サウジとロシアが何の考えもなしに自爆的なことをするとは思えないのです。

世界情勢の参考にしている藤井厳喜さんは、
「サウジとロシアはアメリカのシェール産業を潰したいのでは」
と言っています。
それなりに説得力があると思います。
完全に潰しきらなくても、アメリカから何か譲歩を引き出すために、
大型減産の合意をゴネる可能性も考えられます(こちらの方が現実的かも)。

状況が今と変わらなければ、売り建てれば、
スプレッドがまるまる利益に変わる可能性が高いのではと考えています。
状況が変わらなければ、ですが。

コールオプションを売るのと同じイメージです。

原油売りで恐いのは、減産合意より戦争です。

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posted by 紫苑 at 00:29 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする