2020年08月10日

米国株YouTuber PANさんの動画からお越しの方へ

PANさんの動画からお越しの方、初めまして。紫苑です。
私、投資は日本株のシステムトレードをメインにやっています。

PANさんの動画では時間が限られていてお話ししきれなかった部分を
こちらに書き足しておきます。


1.システムトレードとは

たとえばあなたが
「このルールで売買したら儲かるのでは!」
とひらめいたとします。

普通はこのルールですぐにトレードを始めるのかもしれませんが、
私たちシステムトレーダーはひらめいたルールが過去の相場で本当に儲かっていたのか
過去10〜20年の株価を使って「検証」します。
この検証で本当に儲かることを確かめてからトレードします。

専用のトレードソフト(私が使っているのは「システムトレードの達人」)が、
このあらかじめ決めたルールに合った銘柄を、
日本株全市場の中から売り買いのシグナルを出してくれます。
私はシグナルに従って機械的に注文を出すだけです。

例えば、最近作ったルールですが、このルールで売買すると
20200720194801.jpg
資産の増減はこんな感じになり、7年半で6000万が1.4億になります。
(あくまで過去の株価では、ですが)


2.システムトレードのメリット

・人間の感情が一切入らないこと

人間の感情はトレードの世界ではむしろ邪魔なことに異論は少ないと思います。
システムトレードは良くも悪くも売買シグナルに従うので、
人間の感情が入る余地はありません。
これは一部天才的なトレーダーを除いては大きなメリットだと思います。

・買っても負けてもトレードに納得感が残ること

システムトレードには
「これは買うべきではなかった」とか
「もう少し持っておけば良かった」とか
「もっと早く決済しておけば良かった」とか
そういったことがありません。
もしそう思うのであれば、ルールを見直して検証し直せば良いだけです。

・うまくいかないときの修正点がわかりやすいこと

今年、私は指数より大きく負けていますが、原因の究明は済んでいます。
売買ルールは概ね正しかったので、修正の必要はほとんどありませんでした。
問題はポジションサイズを間違えたことでした(すでに修正済みです)。
このように、上手くいかなかったときに、
どのように修正すると同じ失敗を繰り返さないのかがわかりやすいのが
システムトレードのメリットの一つです。


おまけ)暴落への対応

以前、米国株のグループで話題になった暴落の対応を、
システムトレードの視点から書いておきます。

暴落相場を乗り切るポイントは、

・暴落時にポジションを持っておかない
・暴落が収束するまで弾切れさせないように買い続ける

たった2点です。

何を当たり前のことを。それができれば苦労しない。
と思われるかもしれませんので、具体的に書いておきます。

私たちが「暴落」を定義するのは「暴落銘柄数」です。
「移動平均線からの乖離率◯%以下の銘柄数」が一般的だと思います。

これが一定以上になったら暴落と判定して全部強制決済します。
検証するとわかるのですが、平時と暴落時ではやるべきことが全く違います。

これが一つ目の「暴落時にポジションを持っておかない」ということです。

そして暴落が進むごとにポジションを増やし続けます。

もちろんどこが底かわからないので、
過去の暴落(2008年秋や今年の3月)を参考に大底を設定して、
あらかじめ資金を何分割かしておきます。
暴落が一定レベル進んだら決めた資金量を投入していきます。

ただし、このような暴落の逆張りは、
大きな含み損が出ているところをさらにナンピンしていくので、
精神的にかなりタフなトレードです。

暴落はある程度の深さがあれば反発し始めてから買っても十分間に合うので、
裁量トレードであれば、こちらの方をおすすめします。


以上です。

ご質問がある方は、下のコメント欄かツイッターのDMからご連絡下さい。

私と同じシステムトレードソフトの購入をご希望の方はこちらからどうぞ。
正規版をご購入後、サポートに「紫苑の紹介」と言って頂ければ、特典がつくそうです。


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posted by 紫苑 at 01:06 | Comment(2) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月08日

【実弾運用録】2020年8月2週目

■システム+裁量
今週:-0.2%(年間-17.7%、8月-0.2%)

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

**********

なんと負けました。
月曜日は+2%程度あってホクホクしていたのですが、
残り4日間で吐き出した上におつりまでもらいました…。

原因はわかっています。

下落相場で使う空売りスイング、相場が戻るまでは決済しないようにしているので、
(暴落しても反発するまでは売りっぱなし)
暴落からの戻り局面で引かされました。
これ自体はそのように設計しているシステムなので仕方ありません。

その後は以前から極めて不得意な暴落後の相場の典型で、
売っては上がり、売っては上がり、で、この結果です。

裁量は、空売りした日本株は踏み上げられ、
買っている物流リートも米国株ハイテクも冴えず、イマイチでした。

明らかなミスはなかったものの、
もう少し上手く立ち回れる局面はいくつかありました。
今後の課題ですね。

今まで噴いていた米国株のクラウド系中小型株に陰りがみられます。
金曜日はこのセクターだけ暴落したのですが、今が前回の安値ギリギリです。
ここを割り込むようならポジションを削ろうと思います。

検証は、米国株の勉強に時間と労力を割いていたのであまり進んでいません。
現在は隙間を埋めるストラテジーでアノマリーを活かしきれていない部分があり、
ここの補強をしています。

曜日のアノマリーを使っているのであまり資金を入れるつもりはありませんが、
タイミング的に他のシステムトレーダーとのカニバリは起こしにくいし、
仮にタイミングがあったとしても、独自のフィルターを使うつもりなので、
エッジは減りにくいのではないかと思います。

完成したらここでもご紹介しようと思っています。

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posted by 紫苑 at 19:25 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月04日

デイトレからの脱却(買い)

既存ストラテジーのスイング化を進めています。

デイトレ買いも以前のノウハウで作ったものは、
改修も兼ねてスイング化させるストラテジーもあります。

スイングにするとイグジットもいじれるので、
ストラテジー1本を仕上げるのに、
倍まではかからないにしても5割増しくらいの時間がかかります。

で、完成した新しいストラテジー。

買いスイング化.jpg

売買回数1900回(1300勝600敗;勝率69.8)
平均損益率1.05%、合計損益率107%、最大DD5.6%、PF2.21
(6000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年6月)

2018年暮れと今年3月の資産曲線の凹みが気なるかもしれませんが、
これは、暴落ストラテジーの邪魔にならないように、
暴落銘柄が一定数以上になったら強制的決済にしているためです。
*平時に使うストラテジーは全て同様の強制決済を組み込んでいます

ですから、ポジションを持った状態で暴落すると引かされるのは、
ある程度は仕方ありません。
むしろここの凹みを潰そうとパラメータやフィルターをこねくることこそ、
カーブフットの最たるものと考えます。
この凹み以上に暴落ストラテジーが稼いでくれればそれで良いのです。

満足の行く出来に仕上がりました。
早速、先週から実弾を入れて運用しています。

*お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

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posted by 紫苑 at 14:56 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする